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风险对冲策略例子

去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:李鹏亚 对冲风险案例 【篇一:对冲风险案例】 摘要:任何事物都有其两面性,对冲可以用来规避风险,但是在以索罗斯为代表的国际炒家手中,却可以同时用它来扩大风险和收益.索罗斯如何让对

这个有些复杂,你只有了解风险才能对冲.买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式.比如买入价格较低的小麦并卖出价格较高的玉米,这需要对数据和市场供需状况研究清楚才行.

对冲是一种转嫁风险的手段,投资活动中有各种不确定性因素,保留自己能够控制的对自己有利的因素,把自己不能控制、无法承担风险的不确定性因素转嫁给其它投资者的交易就是对冲交易.举个例子,比如你和一个人赌博掷骰子,掷到1点

对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易.行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致.方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏.当然要做到盈亏相抵,两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定,大体做到数量相当.市场经济中,可以做“对冲”的交易有很多种,外汇对冲,期权对冲,但最适宜的还是期货交易.例如,一个月后我会有100英镑的外汇入手,但是一个月后我不能确定英镑会不会跌,于是我在经融市场上卖出一个月后的100英镑,以此来达到保值的目的.

对冲基金的“对冲”是指风险“对冲”,举个例子,在一个最基本的对冲操作中.基金管理人在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(Put Option).看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时,卖方期

对冲交易对策略人员,策略操作要求系统性操作,不是简单的一个多一个空,出现获利如何扩大获利,出现亏损如何减少亏损,是对冲的难度

比如我在股票市场里买了1000股国泰君安 但是我担心股市下跌,如果想要把风险相互抵消 就在金融期货市场里面卖出一份儿股指期货合约 这个风险相互抵消的手续,就叫做对冲~

对冲的意思是规避系统性风险 对冲有很多策略和组合,以下列出几个简单的例子加以说明1. 国内某出口公司,在一个月后要出售一批商品到国外,但因为汇率不是恒定,而价格是约定好的,所以该公司买入相应价格的外汇空仓.到期后,若外

风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法.与风险分散策略不同,风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险,还可以根据投资者的风险承受能力和偏好,通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平.利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定,这一比率直接关系到风险管理的效果和成本.

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略. 风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法.与风险

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